Géographiquement située dans le berceau du val d'Auron et de la champagne Berrichonne, la ville fut construite sur un éperon calcaire qui dominait la plaine de plus de trente mètres. Le dunum (dune en latin) fut rapidement occupée en raison de sa position stratégique. Bordée par la voie romaine (qui allait de Bourges à Lyon) et à la limite du Bourbonnais, la cité ne cessera grâce à sa situation géographique de se développer.

Préhistoire
Présence humaine attestée grâce à la découverte d'objets et d'armes en bronze dans des tumulus. Présence celte (civilisation de Halstat) au Vème siècle avant Jésus Christ.

Epoque gallo romaine
Lieu investi par la présence Romaine en raison de la situation élevée du lieu (Dunum, colline) et de la rivière aux propriétés aurifères (Auron)

Au Moyen Age, Dun était la 3ème ville après Bourges et Issoudun. A la fin du Xème siècle, les seigneurs de Dun apparaissent. Eudes Arpin épouse la fille du vicomte de Bourges. Dun et Bourges forment ainsi un même territoire. En 1101, Eudes Arpin, à l'exemple des seigneurs de cette époque, décide de se croiser et vend à Philippe 1er l'ensemble de ses biens.

En 1175, Louis VII, dit le jeune, accorde une charte de privilèges à la ville, elle est exemptée d'un certain nombre d'impôts et est dispensée du logement des gens de guerre. Ce qui dans cette période troublée est une faveur importante.

En 1203, Philippe Auguste fait construire « une grosse tour », semblable à celle de Bourges qui matérialise sa toute puissance. De plus, il est à l'origine des fortifications de la ville (toujours visibles) et de nombreux travaux d'aménagements de la cité (pavage des rues).

Entre le XIème et XIIème siècle, construction d'une chapelle castrale (qui appartenait au château) on dit que Thibault II, fils de Thibault le tricheur conte de Blois, aurait offert les restes de Saint Vincent, évêque de Saragosse aux propriétaires de la châtellerie de Dun.

A noter que le 12 novembre 1285, un convoi transportant les restes de Philippe III, dit le hardi, fils de Saint Louis, s'arrêtera dans cette chapelle pour une veillée funèbre, les travaux de la collégiale n'étant pas terminés et ne permettant pas d'accueillir celui-ci.

En 1362, traité de Brétigny, le Duc de Berry, retenu comme otage en Angleterre donne en gage pour rentrer en France, les châteaux de Dun et d'Aînay le Château.
XVème siècle, le développement commerçant de la ville est très important, notamment avec la venue de tisserands, drapiers venus d'Italie qui s'installent et qui vont être à l'origine d'une activité économique importante, c'est l'époque des corporations de métiers (guildes, hanses) métiers de bouches, (rue de la chaboriatrie) rôtisseurs, tripailleurs, bouchers dont la puissance et l'influence étaient considérables.

Le XVIème siècle est profondément marqué par les guerres de religions. La proximité de sites protestants, comme Sancerre, favorisent les querelles intestines car Dun est dans l'obédience catholique. C'est une période noire pour l'ensemble des monuments de la ville.

Les troubles politiques de la fronde vont mettre la ville en otage bien que celle-ci ne veuille pas prendre partie, elle se met en défense.

1789 révolution française, bien que rien de très notable soit à signaler, les révolutionnaires font des monuments de la ville des prisons. A noter, l'installation de la guillotine au pied du beffroi et à déplorer un seul condamné à mort, un certain Laperche, vigneron de son état, guillotiné à plus de 80 ans pour avoir forcé les portes de l'église de Dun en 1794.

Le XIXème siècle, grande période de révolution industrielle, permet donc à Dun de voir apparaître le canal de Berry, puis les chemins de fer. A la fin de cette période, grâce à l'initiative du docteur Auguste Marie, installation de la colonie familiale permettant à des déficients mentaux d'être soignés hors de Sainte Anne, dans un cadre expérimental.

XXème siècle : L'activité du canal de Berry permet à la ville l'établissement de nombreux commerces d'autant plus nécessaires que l'apparition du chemin de fer favorise la venue dans la ville, de nombreuses personnes venues de Paris. Les plus coquettes viennent bien volontiers se vêtir dans les belles boutiques tel « la bonne mode » et en parallèle des entreprises locales comme « la Dunoise » (bonneterie) voient leur essor s'accroître.

A partir des années 1950, Dun connaît à l'instar de nombreuses bourgades, une perte de population au profit de villes plus importantes comme Saint-Amand-Montrond mais surtout Bourges.

Aujourd'hui le phénomène s'inverse, un retour à la quiétude est préféré à la vie citadine et Dun compte aujourd'hui un peu mieux de 4 000 habitants.